Indicatore di Trading ATR

L’indicatore ATR (Average True Range) è uno degli indicatori fondamentali nel trading online: presente su tutte le piattaforme, saperlo leggere ed interpretare nel modo giusto risulta veramente essere il distinguo tra un investimento di successo e uno fallimentare.

Si tratta di un indicatore che permette di visualizzare graficamente le variazioni della volatilità di un titolo, ovvero, impostato un determinato periodo, di quanto è variato il prezzo entro quel limite di tempo.

L’indicatore ATR è stato progettato in modo da essere affiancato ad altri indicatori e rendere ancor più precise le analisi, specialmente, come vedremo in seguito, per determinare i margini di rischio e per individuare la giusta gestione di un investimento.

Intanto, vuoi sapere quali sono i migliori broker di trading che ti permettono di usare l’ATR? Ecco un pratico elenco dove trovi broker online della migliore qualità per eccellenti analisi di mercato:

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Cosa è l’indicatore ATR?

Progettato dal medesimo inventore del Parabolic SAR; Welles Wilder, l’indicatore ATR è rappresentato, come puoi vedere in figura, da una linea sottostante al grafico.

Per aiutarti con alcuni esempi, durante questa guida faremo riferimento alla piattaforma XTB, tra le migliori presenti sul mercato per quanto riguarda l’offerta e la qualità degli indicatori.

indicatore ATR come si usa
Per le nostre analisi e utilizzo di ATR indicator stiamo utilizzando la piattaforma XTB

Nell’immagine puoi vedere l’indicatore ATR applicato alla coppia EUR/USD, una delle maggiori coppie sul mercato Forex per volumi di scambio e indubbiamente uno dei titoli maggiormente responsabili degli equilibri economici occidentali.

Ebbene, come puoi vedere, cerchiato in giallo vi è il valore dell’ATR riferito al periodo attuale: 0.00170. Questo valore indica che nell’ultimo periodo il prezzo ha subito oscillazioni dall’altezza di 17 pips. 1 pip altro non è che la quarta cifra decimale di un titolo.

Come puoi anche vedere, nel tempo l’indicatore ATR genera una curva che riflette quello che è l’andamento generale del grafico a candele: in occasione dal fusto più lungo vi è un picco dell’indice ATR e viceversa, in corrispondenza di una candela dal corpo schiacciato, si registrerà un ATR minimo.

Come si legge l’ATR?

L’indicatore ATR è estremamente semplice da leggere: trattandosi di un indicatore che riguarda il concetto stesso di volatilità, esso si mantiene costantemente in variazione e si presenta in cicli. Il sul movimento tende a ritornare costantemente alla sua media.

indicatore ATR come si legge
Indicatore ATR – segnali di trading – piattaforma utilizzata XTB

Come puoi vedere nello screen, il comportamento dell’indicatore ATR tende al ripetersi, e risulta specialmente utile proprio in quanto in corrispondenza di valori bassi l’altezza delle candele è particolarmente ridotta. In corrispondenza di un alto valore, invece, le candele aumentano di altezza.

Per questo ti abbiamo anticipato all’inizio della guida che l’indicatore ATR risulta particolarmente utile se impiegato in contemporanea con altri indicatori, in particolare il Parabolic SAR, creato anch’esso da Wilder.

Il Parabolic SAR, difatti, riesce a confermare se ad alti valori di volatilità corrisponde una forza dell’impulso del titolo o meno.

indicatore ATR con altri indicatori
Segnali provenienti dall’analisi grafica dell’indicatore ATR – uso piattaforma xStation5 del broker XTB

Nell’immagine puoi ben vedere come il movimento ribassista (cerchio giallo), per quanto caratterizzato da un valore dell’ATR contenuto, di 23,3 pips circa, risulti essere meno forte del successivo momento rialzista (cerchio azzurro), caratterizzato da una volatilità maggiore, con l’ATR che raggiunge quota25,5 pips, ma da una maggiore forza di impulso.

L’uso combinato dei due strumenti elaborati da Wilder permette di raggiungere risultati decisamente sorprendenti, permettendoti di elaborare stime più precise circa gli obiettivi del trend che si sta analizzando, quantificando con maggior precisione le quotazioni raggiungibili dal prossimo periodo.

Strumenti da usare con l’ATR

Ti consigliamo, in linea di massima, di impiegare l’indicatore ATR insieme ad altri tre strumenti principali. Ovviamente potrai impiegarne anche altri, per dare alla tua previsione maggiore accuratezza.

Di solito quelli che impieghiamo sempre e comunque in combinazione con l’ATR sono:

  • Parabolic SAR, come ti abbiamo già detto, per una più precisa valutazione della forza del trend;
  • Zig Zag che, basandosi sulla teoria delle Onde di Elliott, permette di individuare in quale fase del pattern di sviluppo del trend del titolo ci si trova;
  • Indicatore CCI, per confermare i dati provenienti dai precedenti indicatori.

Come puoi vedere nell’immagine, la nostra tipica analisi tecnica su un titolo parte sempre da una configurazione del genere:

indicatore ATR analisi di mercato
Informazioni grafiche – utilizzo ATR indicator – utilizzata la piattaforma di XTB

In data 23 ottobre, ad esempio, possiamo comprendere che la coppia EUR/USD è caratterizzata da una volatilità di 18,5 pips, che il titolo si trova abbondantemente nell’area di iper-venduto.

Con un CCI di -108, e che in generale la coppia EUR/USD sta per entrare nel 6° movimento previsto dalle Onde di Elliott, ovvero la seconda linea correttiva.

Sappiamo a questo punto che il prezzo subirà un rialzo che non lo poterà al raggiungimento del picco di quotazione del 21 ottobre, ma che conterrà i valori minimi entro il valore toccato il 23 stesso.

La volatilità bassa non suggerisce grosse variazioni di quotazioni e ci porta a stimare un target massimo, nelle 4 ore successive alle 12:00 del 23 ottobre, di 1,11250 (1,11065+0,00185), e un target minimo di 1,10880 (1,11065-0.00185).

Si tratta di un primo risultato molto importante, un ottimo punto di partenza per elaborare le proprie previsioni sul titolo attraverso la lettura incrociata di questi indicatori con ulteriori strumenti che sei solito usare e con i quali ti sentirai più a tuo agio, siano questi medie dei volumi, oscillatore stocastico o ADX.

L’analisi tecnica sorge sempre e comunque da una sintesi di molteplici fonti di informazioni, rapportate correttamente tra di loro e confrontate in base a quanto ci viene comunicato dal grafico del titolo stesso.

Ovviamente per alcuni titoli vi sono indicatori più utili di altri (come MACD o Media Mobile), ma l’ATR, a nostro avviso, è uno di quelli che non potrai non usare: i valori di volatilità sono semplicemente troppo importanti per ogni titolo per non prenderli in considerazione durante la fase di valutazione.

Come si calcola l’ATR

L’indicatore ATR non è che la media semplice del True Range, impostata di default a 14 periodi, motivo per cui viene detta Average True Range. Il True Range obbedisce alla formula:

TR= max[(high-low), abs(high-closeprev), abs(low-closeprev)]

Il calcolo è sufficientemente complesso, ti basti sapere che gli elementi presi in considerazione sono i valori assoluti delle differenze dei picchi registrati dal titolo nel periodo corrente e in quello precedente, andando, in questo modo, a quantificare le oscillazioni massime.

Trattandosi di una media mobile di queste oscillazioni, l’indicatore ATR va di fatto a rappresentare graficamente la volatilità del titolo.

Ti ricordiamo ancora una volta che se decidi di operare su XTB o piattaforme simili (prova ora xStration 5 di XTB), non avrai alcun bisogno di calcolare autonomamente l’indicatore ATR: questo ti viene fornito automaticamente.

Affidarsi ai calcoli della piattaforma, specialmente se si tratta di broker famosi per i loro strumenti di analisi tecnica, è sempre la scelta migliore.

Un software apposito, difatti, riesce a realizzare calcoli complessi in frazioni di secondo senza esporsi agli errori cui le nostre capacità sono sempre esposte. Un trader non è un contabile: il suo principale compito è quello di analizzare potenziali investimenti.

Investire con l’ATR

Abbiamo visto prima quanto l’indicatore ATR si rivela fondamentale nell’analisi di un titolo.

Adesso scendiamo maggiormente nel dettaglio e ti indichiamo due tra le tecniche di lettura dell’indicatore più celebri:

1 – Conoscere la volatilità del prezzo

Si tratta di un confronto diretto tra l’andamento del grafico del titolo e quello dell’indicatore ATR: ad un aumento della volatilità corrispondono, come ti abbiamo detto, candele col fusto più esteso. Inoltre l’indicatore ATR tende a mutare non appena viene raggiunto il valore minimo.

indicatore ATR volatilità
Analisi grafica dei segnali indicatore ATR – ho utilizzato la piattaforma XTB

Analizzando le azioni Amazon con un periodo di 1 ora, ad esempio, appare evidente come dopo un picco minimo della volatilità (1), l’indicatore ATR abbia visto immediatamente una rapida impennata dei suoi valori (2, 3, 4).

Si tratta di una fase ad alta volatilità che ha inaugurato un trend ribassista e lo ha caratterizzato per tutta la sua durata.

Non appena il trend si è esaurito (5, 6), la volatilità ha ripreso a calare nuovamente verso il minimo (7, 8), per poi vedere una nuova inversione di tendenza, con un nuovo trend ribassista che si è esaurito nuovamente con un’inversione dell’indicatore ATR (9, 10).

Non sempre vi è una tale corrispondenza, ma spesso a cambiamenti dell’ATR corrispondono inversioni di impulso del titolo.

2 – Scoprire la forza dominante sul prezzo

Questa applicazione dell’indicatore ATR si basa sulla regola per cui a tendenze forti corrispondono necessariamente elevati valori di volatilità.

In particolar modo questo permette di comprendere, attraverso un confronto diretto tra il grafico del titolo e quello dell’indicatore ATR, quale è la forza dominante sul prezzo, ovvero quale è la tendenza che dà maggiore impulso al titolo.

indicatore ATR tendenza dominante
Analisi grafica dei segnali indicatore ATR – ho utilizzato la piattaforma XTB

Prendiamo in considerazione le azioni ENEL: come puoi ben vedere dall’immagine, nel settore A l’aumento dei prezzi non è sostenuto dall’indicatore ATR, così come nel settore C. Questo sta ad indicare che il rialzo che si è visto in queste due occasioni non corrisponde alla forza dominante sul prezzo.

Invece nel settore B l’indicatore ATR sale tanto quanto scende la quotazione, indicando che la forza dominante al momento è ribassista.

Tuttavia in occasione dei due cerchi viola si ha un’inversione di tendenza: dopo aver registrato un picco di variazione di 343,4 pip, il titolo ha invertito il proprio trend, e l’indicatore ATR segnala un calo di volatilità in corrispondenza del ribasso (D).

Non a caso se si osservano le due candele successive, oltre ad indicare un rialzo delle quotazioni, entrambe sono caratterizzate da un aumento della volatilità, segno che la forza dominante adesso è rialzista.

Se ti stai chiedendo qual’è il momento opportuno per entrare sul mercato, le inversioni di trend sono il momento migliore per antonomasia!

Gestione del rischio

L’indicatore ATR non esaurisce la sua utilità unicamente in fase di analisi, ma si rivela particolarmente importante anche per altri strumenti di trading, in particolare quelli di gestione del rischio.

Questi due strumenti sono l’unica cintura di sicurezza a tua disposizione nel durante stai operando sui mercati finanziari, quelli che ti permettono di assicurare il tuo investimento contro gli imprevisti o tue momentanee assenze.

Se i mercati finanziari non dormono mai, questo non può valere per le persone e riuscire a controllare il proprio investimento anche quando non puoi stare incollato allo schermo è di importanza fondamentale.

Questi due strumenti sono il Take Profit e lo Stop Loss.

Stop Loss: controllo delle perdite

Lo Stop Loss ha una importanza fondamentale: senza di questo non potrai mai dormire sonni tranquilli. Hai mai letto sul web le storie di utenti che si sono scordati di impostarlo? Sai cosa è successo?

Si sono svegliati la mattina seguente per poi scoprire che il loro conto presso il broker con cui stavano operando era in rosso di decine e decine di migliaia di euro.

Questo da solo è un motivo più che sufficiente per ricordarsi sempre di impostare un Stop Loss automatico prima di aprire definitivamente una posizione. Si tratta di determinare una soglia minima di prezzo che il titolo può raggiungere, toccata la quale l’investimento si chiuderà automaticamente e tu non continuerai a perdere soldi.

L’indicatore ATR, inoltre, ti fornisce un buon metodo per calcolare lo Stop Loss sul tuo investimento. La formula è:

Entry point +/- 2xATR

Prendendo l’esempio di prima delle Azioni Enel, decidendo di voler aprire una posizione con quotazione di partenza 6,8380 euro e con ATR di 0.03266, lo Stop Loss sarà fissato indicativamente a 6,77268.

Tieni bene a mente che si tratta di una approssimazione, sta a te decidere, in base al tuo investimento e a quanto capitale vuoi mettere a rischio, lo Stop Loss che si addice alla tua operazione.

Take Profit: quando chiudere una posizione

Complementare allo Stop Loss, il Take Profit permette di impostare la soglia massima di valore della tua posizione. Si tratta di individuare il valore, raggiunto il quale il tuo investimento si chiuderà automaticamente e incasserai i profitti ottenuti.

Il discorso è pressoché il medesimo: non potendo stare incollato allo schermo della tua piattaforma per tutto l’arco di una giornata, il Take Profit ti permetterà di realizzare investimenti anche sul lungo termine senza che questi siano esposti al rischio di una repentina variazione.

Se apri una posizione long senza un Take Profit, mentre sei distratto, ad esempio, non avrai la possibilità di chiudere l’investimento in tempo e quello che potrebbe essere un ottimo potenziale profitto si può trasformare in un nulla di fatto se non, addirittura, in una perdita!

Alternative all’analisi tecnica

Non tutti sono portati per realizzare una buona analisi tecnica: se non hai tempo da dedicare all’approfondimento degli strumenti e degli indicatori, se non sei particolarmente bravo a fare analisi o vuoi iniziare ad investire nel mentre stai studiando, allora non disperarti.

Vi sono numerose e altrettanto valide alternative a XTB (visita qui il sito ufficiale), piattaforme che ti propongono strumenti alternativi all’analisi tecnica e altrettanto efficaci: stiamo parlando di 24Option e eToro.

24option: i migliori segnali di trading

24option è un ottimo broker, certificato dalla CySEC e abilitato a operare in Europa dall’ESMA.

Si tratta di una piattaforma che ovvia al problema dell’analisi tecnica fornendoti quotidianamente, tramite e-mail, SMS o in chat, segnali di trading della migliore qualità.

Si tratta di analisi già pronte all’uso, realizzate dalla Faunus Analytics, una delle migliori compagnie di analisi finanziaria al mondo. Grazie ad essi potrai investire senza ricorrere a indicatori e a studio del grafico.

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eToro: leader mondiale del Social Trading

Anche eToro è una piattaforma certificata dalla CySEC e abilitata dall’ESMA a operare in Europa. Come 24Option, anche eToro ti offre una valida alternativa all’analisi tecnica.

Si tratta dello strumento rivoluzionario del Social Trading, grazie al quale potrai copiare gli investimenti dei professionisti che operano sulla piattaforma, senza doverti preoccupare di analizzare tu stesso il titolo ma traendo vantaggio dal fatto che loro se ne sono occupati al posto tuo. Semplice, no?

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In conclusione sull’indicatore trading ATR

In conclusione non ci resta che dirti che l’indicatore ATR è uno degli strumenti più validi a tua disposizione, capace di darti preziose informazioni sia che lo impieghi da solo sia che lo affianchi ad altri indicatori.

Indipendentemente da quale piattaforma decidi di usare, se XTB, 24Option o eToro, l’indicatore ATR ti verrà fornito gratuitamente per fornire la tua strategia di investimenti di quella marcia in più che è necessaria per far la differenza tra un investimento fallimentare e uno vincente.

Detto questo, non ci rimane che augurarti buon trading online e raccomandarti di tenerti sempre aggiornato sulle guide che pubblichiamo periodicamente: fidati di noi, ti saranno estremamente utili!

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